Сравнение PONAX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PONAX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONAX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PONAX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и BWDTX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
PONAX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
PONAX
BWDTX
Сравнение PONAX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONAX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 3.98 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 5.72 | -3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.15 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.82 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 17.10 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONAX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 3.98 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.88 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PONAX и BWDTX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и BWDTX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности BWDTX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и BWDTX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONAX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -10.06% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -1.22% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -6.35% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.64% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.69% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.27% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и BWDTX
PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONAX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.63% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 0.89% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 1.94% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 2.19% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 2.21% | +1.95% |