Сравнение PONAX с APHEX
PONAX (PIMCO Income Fund Class A) and APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund) are both mutual funds - PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while APHEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 10 years, PONAX returned 4.29%/yr vs 10.80%/yr for APHEX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PONAX charges 1.02%/yr vs 1.07%/yr for APHEX.
Доходность
Сравнение доходности PONAX и APHEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у APHEX с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции PONAX уступали акциям APHEX по среднегодовой доходности: 4.29% против 10.80% соответственно.
PONAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.29%
APHEX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам PONAX и APHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 0.74% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 15.69% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
Correlation
The correlation between PONAX and APHEX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between PONAX and APHEX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONAX vs. APHEX — Ранг доходности на риск
PONAX
APHEX
Сравнение PONAX c APHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PONAX | APHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.73 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 9.95 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PONAX и APHEX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки APHEX в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и APHEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONAX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -66.36% | +52.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -14.48% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -16.59% | +12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -41.76% | +28.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | -43.20% | +29.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -5.08% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -21.81% | +20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 3.96% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и APHEX
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) составляет 1.66%, в то время как у Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что PONAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONAX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 8.41% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 15.43% | -12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 17.96% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 17.53% | -12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 18.17% | -13.95% |
Сравнение комиссий PONAX и APHEX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии APHEX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и APHEX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности APHEX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.40% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.43% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Часто задаваемые вопросы
PONAX and APHEX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APHEX has higher volatility (8.41%) compared to PONAX (1.66%). In terms of maximum drawdown, PONAX dropped -13.64% vs APHEX's -66.36%.
APHEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONAX и APHEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор