Сравнение POIIX с FIGSX
POIIX (Polen International Growth Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -3.71%/yr vs 6.30%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и FIGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 9.00%.
POIIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -5.10%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- —
FIGSX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам POIIX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -5.10% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 9.00% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Correlation
The correlation between POIIX and FIGSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between POIIX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
POIIX
FIGSX
Сравнение POIIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POIIX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.06 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.80 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POIIX и FIGSX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и FIGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -34.47% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -13.89% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -16.29% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -34.47% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -3.88% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -6.43% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 3.87% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и FIGSX
Текущая волатильность для Polen International Growth Fund (POIIX) составляет 6.24%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что POIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.41% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 18.00% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 20.24% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.47% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.85% | +0.88% |
Сравнение комиссий POIIX и FIGSX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и FIGSX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FIGSX в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 7.95% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and FIGSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGSX has higher volatility (7.41%) compared to POIIX (6.24%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs FIGSX's -34.47%.
FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и FIGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор