PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POIIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POIIX с FIGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POIIX (Polen International Growth Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -4.38%/yr vs 6.19%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности POIIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen International Growth Fund (POIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POIIX показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 7.12%.

POIIX

1 день
-0.97%
1 месяц
1.20%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.95%
1 год
-13.09%
3 года*
-0.98%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
—

FIGSX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.12%
1 год
14.23%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POIIX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POIIX
Polen International Growth Fund		-7.30%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%5.62%9.80%25.88%-5.85%33.67%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.12%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.01%

Correlation

The correlation between POIIX and FIGSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.88

The correlation between POIIX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen International Growth Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с PBSIXPOIIX с DDJIXPOIIX с PGIIXPOIIX с POLIXPOIIX с PGEIX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

POIIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POIIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POIIXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.82

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
1.29

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.16

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.08

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

3.99

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POIIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POIIX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POIIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POIIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.82

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.34

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.51

-0.28

Просадки

Сравнение просадок POIIX и FIGSX

Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POIIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-34.47%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-13.89%

-8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-16.29%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-34.47%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.81%

-2.48%

-19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-6.46%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

3.75%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности POIIX и FIGSX

Текущая волатильность для Polen International Growth Fund (POIIX) составляет 5.17%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что POIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POIIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

7.23%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

15.89%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

18.25%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

18.04%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.81%

+0.82%

Сравнение комиссий POIIX и FIGSX

POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POIIX и FIGSX

Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FIGSX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.09%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POIIX and FIGSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (7.23%) compared to POIIX (5.17%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs FIGSX's -34.47%.

FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POIIX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор