PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POIIX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POIIX с EPDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POIIX (Polen International Growth Fund) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -4.07%/yr vs 14.19%/yr for EPDIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POIIX charges 1.03%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.

Доходность

Сравнение доходности POIIX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen International Growth Fund (POIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POIIX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 13.98%.

POIIX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.84%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-6.94%
1 год
-12.09%
3 года*
-0.66%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
—

EPDIX

1 день
0.85%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.96%
1 год
45.29%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.19%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POIIX и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POIIX
Polen International Growth Fund		-6.40%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%5.62%9.80%25.88%-5.85%33.67%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		13.98%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.20%

Correlation

The correlation between POIIX and EPDIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.58

The correlation between POIIX and EPDIX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen International Growth Fund

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с PBSIXPOIIX с DDJIXPOIIX с PGIIXPOIIX с POLIXPOIIX с PGEIX
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с SCHYEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с VXUSEPDIX с VOO

Доходность на риск

POIIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POIIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POIIXEPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
3.30

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
4.13

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.59

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.15

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

15.59

-16.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POIIX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POIIX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа EPDIX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POIIX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POIIXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

3.30

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

1.01

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.50

-0.27

Просадки

Сравнение просадок POIIX и EPDIX

Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, примерно равная максимальной просадке EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и EPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POIIXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-38.23%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-10.92%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-13.01%

-12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-20.98%

-17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-2.55%

-18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-10.78%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

2.90%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности POIIX и EPDIX

Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POIIXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.15%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

11.56%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

13.84%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

14.06%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

14.89%

+3.74%

Сравнение комиссий POIIX и EPDIX

POIIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POIIX и EPDIX

Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности EPDIX в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.78%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POIIX and EPDIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POIIX has higher volatility (5.11%) compared to EPDIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs EPDIX's -38.23%.

EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POIIX и EPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор