PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGSX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POGSX с VSMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POGSX (Pin Oak Equity) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, POGSX returned 13.73%/yr vs 15.14%/yr for VSMPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. POGSX charges 0.91%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности POGSX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pin Oak Equity (POGSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POGSX показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции POGSX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 13.73% против 15.14% соответственно.

POGSX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.37%
С начала года
15.39%
6 месяцев
16.77%
1 год
36.49%
3 года*
26.62%
5 лет*
12.09%
10 лет*
13.73%

VSMPX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.88%
1 год
29.12%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POGSX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGSX
Pin Oak Equity		15.39%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.99%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Correlation

The correlation between POGSX and VSMPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.93

The correlation between POGSX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pin Oak Equity

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с SCHGPOGSX с QQQPOGSX с SEHAXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с FGRTX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX

Доходность на риск

POGSX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGSX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGSXVSMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.47

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.37

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.38

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

15.59

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGSX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMPX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGSX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGSXVSMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.52

Просадки

Сравнение просадок POGSX и VSMPX

Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и VSMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POGSXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-34.97%

-54.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.92%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-19.36%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-25.35%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-34.97%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.73%

-4.59%

-32.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.93%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности POGSX и VSMPX

Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 2.31%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POGSXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.95%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.19%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

12.19%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

17.36%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.41%

+0.13%

Сравнение комиссий POGSX и VSMPX

POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGSX и VSMPX

Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.47%, что больше доходности VSMPX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		16.47%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POGSX and VSMPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMPX has higher volatility (2.95%) compared to POGSX (2.31%). In terms of maximum drawdown, POGSX dropped -89.46% vs VSMPX's -34.97%.

VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POGSX и VSMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор