Сравнение POGSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности POGSX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGSX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции POGSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 13.32% против 14.04% соответственно.
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGSX и SWPPX
POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
POGSX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
POGSX
SWPPX
Сравнение POGSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGSX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.97 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.49 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.52 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 7.29 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.97 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между POGSX и SWPPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGSX и SWPPX
Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок POGSX и SWPPX
Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -55.06% | -34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -12.10% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -24.51% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -33.80% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -6.26% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.91% | -10.00% | -26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.52% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGSX и SWPPX
Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 4.50%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.36% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 9.55% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 18.32% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.94% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.21% | +0.36% |