Сравнение POGSX с DRDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX).
POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. DRDIX управляется Dearborn Partners. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности POGSX и DRDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGSX и DRDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -1.59% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у DRDIX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции POGSX превзошли акции DRDIX по среднегодовой доходности: 13.32% против 9.93% соответственно.
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
DRDIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGSX и DRDIX
POGSX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DRDIX в 0.95%.
Доходность на риск
POGSX vs. DRDIX — Ранг доходности на риск
POGSX
DRDIX
Сравнение POGSX c DRDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGSX | DRDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | -0.20 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | -0.19 | +3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.97 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.12 | +3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | -0.37 | +14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGSX | DRDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.20 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между POGSX и DRDIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGSX и DRDIX
Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности DRDIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.68% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок POGSX и DRDIX
Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки DRDIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и DRDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGSX | DRDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -31.36% | -58.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -10.82% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -19.45% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -31.36% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -6.19% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.91% | -3.55% | -33.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.45% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGSX и DRDIX
Pin Oak Equity (POGSX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что POGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGSX | DRDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.25% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 6.84% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 13.86% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 14.28% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 15.67% | +2.90% |