PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGSX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGSX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности POGSX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pin Oak Equity (POGSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POGSX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции POGSX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.32% против 9.64% соответственно.

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pin Oak Equity

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий POGSX и DFIEX

POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

POGSX
Pin Oak Equity
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

POGSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGSXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.95

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.55

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

2.57

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

10.07

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGSX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGSX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGSX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGSXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между POGSX и DFIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGSX и DFIEX

Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок POGSX и DFIEX

Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

POGSXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-62.22%

-27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.01%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-28.66%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-41.04%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-7.75%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.91%

-12.26%

-24.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.81%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности POGSX и DFIEX

Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 4.50%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POGSXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.09%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

10.45%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

15.90%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

15.65%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

16.35%

+2.22%