Сравнение POGRX с CGVIX
POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) and CGVIX (Causeway Global Value Fund) are both mutual funds - POGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while CGVIX is a Global Equities fund managed by Causeway. Over the past 10 years, POGRX returned 17.39%/yr vs 11.82%/yr for CGVIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POGRX charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for CGVIX.
Доходность
Сравнение доходности POGRX и CGVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у CGVIX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции POGRX превзошли акции CGVIX по среднегодовой доходности: 17.39% против 11.82% соответственно.
POGRX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- 26.45%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 64.17%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 17.39%
CGVIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам POGRX и CGVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.45% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
CGVIX Causeway Global Value Fund | 3.88% | 34.03% | 12.85% | 29.80% | -12.06% | 16.44% | 7.39% | 21.26% | -11.23% | 20.22% |
Correlation
The correlation between POGRX and CGVIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2008 г. | 0.80 |
The correlation between POGRX and CGVIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POGRX vs. CGVIX — Ранг доходности на риск
POGRX
CGVIX
Сравнение POGRX c CGVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Causeway Global Value Fund (CGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGRX | CGVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.33 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 1.89 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | 6.45 | +13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGRX | CGVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.81 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.56 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.54 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок POGRX и CGVIX
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки CGVIX в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и CGVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POGRX | CGVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -62.29% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -15.00% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -26.84% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -29.26% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -44.30% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -3.01% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -10.17% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.37% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и CGVIX
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Causeway Global Value Fund (CGVIX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POGRX | CGVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.15% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 12.91% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 15.66% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 22.33% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 22.05% | -1.58% |
Сравнение комиссий POGRX и CGVIX
POGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CGVIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и CGVIX
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.68%, что больше доходности CGVIX в 9.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVIX Causeway Global Value Fund | 9.49% | 9.86% | 24.61% | 2.36% | 0.88% | 3.30% | 1.36% | 4.77% | 18.28% | 8.49% | 1.37% | 3.26% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 19.68% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
POGRX and CGVIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGRX has higher volatility (7.05%) compared to CGVIX (5.15%). In terms of maximum drawdown, POGRX dropped -51.63% vs CGVIX's -62.29%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POGRX и CGVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор