- ISIN
- US14949P3073
- CUSIP
- 14949P307
- Эмитент
- Causeway
- Дата выпуска
- 28 апр. 2008 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGVIX
Causeway Global Value Fund (CGVIX) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции CGVIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,798.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Causeway Global Value Fund (CGVIX) показал доход в 3.88% с начала года и 27.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGVIX составила 11.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Causeway Global Value Fund
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 11.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CGVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CGVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -18.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.90% | 3.33% | -11.33% | 5.80% | 4.22% | -0.06% | 3.88% | ||||||
| 2025 | 4.65% | 3.76% | -4.88% | -1.09% | 6.21% | 5.33% | 1.76% | 4.42% | 2.78% | 0.58% | 1.47% | 5.23% | 34.03% |
| 2024 | -1.96% | 3.18% | 4.73% | -2.67% | 5.14% | -1.14% | 4.06% | 1.69% | 0.64% | -2.99% | 2.95% | -1.02% | 12.85% |
| 2023 | 12.33% | -1.23% | 2.16% | 2.60% | -2.77% | 5.13% | 3.25% | -1.57% | -4.34% | -3.66% | 10.17% | 5.84% | 29.80% |
| 2022 | 0.32% | -4.08% | -2.08% | -6.81% | 4.11% | -10.96% | 6.01% | -5.39% | -10.61% | 9.01% | 12.30% | -1.56% | -12.06% |
| 2021 | -2.89% | 8.74% | 4.62% | 2.78% | 2.23% | -2.10% | 0.87% | 2.68% | -2.91% | 1.11% | -5.86% | 7.07% | 16.44% |
Метрики бенчмарка
Causeway Global Value Fund has an annualized alpha of -0.60%, beta of 1.02, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2008.
- This fund participated in 113.86% of S&P 500 Index downside but only 109.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.60%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 109.07%
- Участие в снижении
- 113.86%
Комиссия
Комиссия CGVIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGVIX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Causeway Global Value Fund (CGVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.93 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 13.52 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Causeway Global Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $3.07 | $0.33 | $0.10 | $0.41 | $0.15 | $0.50 | $1.65 | $1.02 | $0.15 | $0.33 |
Дивидендный доход | 9.49% | 9.86% | 24.61% | 2.36% | 0.88% | 3.30% | 1.36% | 4.77% | 18.28% | 8.49% | 1.37% | 3.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Causeway Global Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.07 | $3.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Causeway Global Value Fund показал максимальную просадку в 62.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Causeway Global Value Fund составляет 3.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.29%март 2009 г. | 9mo 23d | 2y 1mo | 2y 11moмай 2008 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -44.30%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.26%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 8mo 4d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.84%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 5mo 6d | 8mo 22dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.55%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| CGVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -56.78% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -9.10% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -18.90% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -25.43% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | -33.92% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -0.74% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -10.72% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 1.97% | +2.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGVIX
Добавьте Causeway Global Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGVIX