Сравнение CGVIX с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Global Value Fund (CGVIX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
CGVIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 апр. 2008 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CGVIX и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGVIX и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVIX Causeway Global Value Fund | -5.73% | 34.03% | 12.85% | 29.80% | -12.06% | 16.44% | 7.39% | 21.26% | -11.23% | 20.22% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CGVIX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции CGVIX уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 11.28% против 18.34% соответственно.
CGVIX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.28%
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGVIX и XAR
CGVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
CGVIX vs. XAR — Ранг доходности на риск
CGVIX
XAR
Сравнение CGVIX c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Global Value Fund (CGVIX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGVIX | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.17 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.84 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.62 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 12.65 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVIX | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.17 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.84 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между CGVIX и XAR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVIX и XAR
Дивидендная доходность CGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVIX Causeway Global Value Fund | 10.46% | 9.86% | 24.61% | 2.36% | 0.88% | 3.30% | 1.36% | 4.77% | 18.28% | 8.49% | 1.37% | 3.26% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок CGVIX и XAR
Максимальная просадка CGVIX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVIX и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGVIX | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -46.37% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -17.22% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -32.40% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | -46.37% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -11.16% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -6.76% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.93% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVIX и XAR
Текущая волатильность для Causeway Global Value Fund (CGVIX) составляет 7.34%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что CGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGVIX | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 10.57% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 21.39% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 28.34% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 22.93% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 24.35% | -2.40% |