Сравнение CGVIX с XAR
CGVIX (Causeway Global Value Fund) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both funds - CGVIX is a Global Equities fund managed by Causeway, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Over the past 10 years, CGVIX returned 11.82%/yr vs 18.01%/yr for XAR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVIX charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XAR.
Доходность
Сравнение доходности CGVIX и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVIX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции CGVIX уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 11.82% против 18.01% соответственно.
CGVIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 11.82%
XAR
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 34.11%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам CGVIX и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVIX Causeway Global Value Fund | 3.88% | 34.03% | 12.85% | 29.80% | -12.06% | 16.44% | 7.39% | 21.26% | -11.23% | 20.22% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 13.40% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Correlation
The correlation between CGVIX and XAR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г. | 0.65 |
The correlation between CGVIX and XAR shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVIX vs. XAR — Ранг доходности на риск
CGVIX
XAR
Сравнение CGVIX c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Global Value Fund (CGVIX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGVIX | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.41 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.85 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVIX | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.55 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.85 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CGVIX и XAR
Максимальная просадка CGVIX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVIX и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVIX | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -46.37% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -17.22% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -19.73% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -32.40% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | -46.37% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -6.55% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -6.79% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 6.05% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVIX и XAR
Текущая волатильность для Causeway Global Value Fund (CGVIX) составляет 5.15%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что CGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVIX | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 9.52% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 22.39% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 26.81% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 23.41% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 24.62% | -2.57% |
Сравнение комиссий CGVIX и XAR
CGVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVIX и XAR
Дивидендная доходность CGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности XAR в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVIX Causeway Global Value Fund | 9.49% | 9.86% | 24.61% | 2.36% | 0.88% | 3.30% | 1.36% | 4.77% | 18.28% | 8.49% | 1.37% | 3.26% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.32% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
CGVIX and XAR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAR has higher volatility (9.52%) compared to CGVIX (5.15%). In terms of maximum drawdown, CGVIX dropped -62.29% vs XAR's -46.37%.
CGVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGVIX и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор