Сравнение CGVIX с GRNJ
CGVIX (Causeway Global Value Fund) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both funds - CGVIX is a Global Equities fund managed by Causeway, while GRNJ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fundstrat. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVIX charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности CGVIX и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVIX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 27.32%.
CGVIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 11.75%
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVIX и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVIX Causeway Global Value Fund | 3.23% | 9.15% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
Correlation
The correlation between CGVIX and GRNJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVIX vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
CGVIX
GRNJ
Сравнение CGVIX c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Global Value Fund (CGVIX) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGVIX | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVIX | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 2.44 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок CGVIX и GRNJ
Максимальная просадка CGVIX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVIX и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVIX | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -17.32% | -44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.21% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -4.10% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVIX и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVIX | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 29.83% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 29.83% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 29.83% | -7.79% |
Сравнение комиссий CGVIX и GRNJ
CGVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVIX и GRNJ
Дивидендная доходность CGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVIX Causeway Global Value Fund | 9.55% | 9.86% | 24.61% | 2.36% | 0.88% | 3.30% | 1.36% | 4.77% | 18.28% | 8.49% | 1.37% | 3.26% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVIX and GRNJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGVIX и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор