Сравнение CGVIX с GRNJ
CGVIX (Causeway Global Value Fund) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both funds - CGVIX is a Global Equities fund managed by Causeway, while GRNJ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fundstrat. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVIX charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности CGVIX и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVIX показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 21.37%.
CGVIX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.67%
GRNJ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 21.37%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVIX и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVIX Causeway Global Value Fund | 5.00% | 8.80% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 21.37% | 6.02% |
Correlation
The correlation between CGVIX and GRNJ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVIX vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
CGVIX
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGVIX c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Global Value Fund (CGVIX) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGVIX | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGVIX и GRNJ
Максимальная просадка CGVIX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVIX и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVIX | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -17.32% | -44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -4.88% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -4.10% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVIX и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVIX | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 30.68% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 30.68% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 30.68% | -8.75% |
Сравнение комиссий CGVIX и GRNJ
CGVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVIX и GRNJ
Дивидендная доходность CGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVIX Causeway Global Value Fund | 9.39% | 9.86% | 24.61% | 2.36% | 0.88% | 3.30% | 1.36% | 4.77% | 18.28% | 8.49% | 1.37% | 3.26% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVIX and GRNJ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGVIX и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор