Сравнение POGAX с GQEPX
POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, POGAX returned 14.66%/yr vs 10.67%/yr for GQEPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POGAX charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.
Доходность
Сравнение доходности POGAX и GQEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POGAX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 7.59%.
POGAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 18.53%
GQEPX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POGAX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 9.53% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | -13.21% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 7.59% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Correlation
The correlation between POGAX and GQEPX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between POGAX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POGAX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
POGAX
GQEPX
Сравнение POGAX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGAX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.85 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 1.91 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGAX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.57 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.72 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок POGAX и GQEPX
Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и GQEPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POGAX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.55% | -28.45% | -48.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -6.77% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -18.97% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -20.49% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -8.16% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.04% | -5.81% | -23.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.01% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGAX и GQEPX
Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) имеют волатильность 3.68% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POGAX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.58% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 7.68% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 10.04% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 15.86% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 18.73% | +2.48% |
Сравнение комиссий POGAX и GQEPX
POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGAX и GQEPX
Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности GQEPX в 6.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.49% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 5.19% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
POGAX and GQEPX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGAX has higher volatility (3.68%) compared to GQEPX (3.58%). In terms of maximum drawdown, POGAX dropped -76.55% vs GQEPX's -28.45%.
POGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POGAX и GQEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор