Сравнение POGAX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности POGAX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGAX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | -12.94% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | 30.97% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -9.67% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, POGAX показывает доходность -12.94%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции POGAX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.09% против 9.23% соответственно.
POGAX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -12.94%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 16.09%
BLUEX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -9.53%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGAX и BLUEX
POGAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
POGAX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
POGAX
BLUEX
Сравнение POGAX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGAX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | -0.79 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | -1.07 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.76 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -2.67 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.79 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между POGAX и BLUEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGAX и BLUEX
Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 6.53% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок POGAX и BLUEX
Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.55% | -54.27% | -22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -12.19% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -21.87% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -29.06% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.42% | -11.55% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.19% | -13.39% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.48% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGAX и BLUEX
Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что POGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 3.41% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 7.23% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 10.98% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 10.49% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 16.57% | +4.55% |