PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POET с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POET с SPXL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о POET Technologies Inc (POET) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POET или SPXL.

Корреляция

Корреляция между POET и SPXL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности POET и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в POET Technologies Inc (POET) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.74%
641.68%
POET
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POET:

0.99

SPXL:

0.09

Коэф-т Сортино

POET:

2.32

SPXL:

0.56

Коэф-т Омега

POET:

1.24

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

POET:

1.33

SPXL:

0.14

Коэф-т Мартина

POET:

3.79

SPXL:

0.45

Индекс Язвы

POET:

30.17%

SPXL:

14.88%

Дневная вол-ть

POET:

110.24%

SPXL:

57.02%

Макс. просадка

POET:

-93.47%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

POET:

-62.03%

SPXL:

-28.55%

Доходность по периодам

С начала года, POET показывает доходность -24.71%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -20.00%.

POET

С начала года

-24.71%

1 месяц

17.59%

6 месяцев

10.89%

1 год

108.37%

5 лет

1.30%

10 лет

N/A

SPXL

С начала года

-20.00%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-25.81%

1 год

5.10%

5 лет

30.78%

10 лет

20.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POET и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POET
Ранг риск-скорректированной доходности POET, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POET, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POET c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POET Technologies Inc (POET) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POET на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POET и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.99
0.09
POET
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов POET и SPXL

POET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

TTM20242023202220212020201920182017
POET
POET Technologies Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		1.00%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок POET и SPXL

Максимальная просадка POET за все время составила -93.47%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POET и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.03%
-28.55%
POET
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности POET и SPXL

Текущая волатильность для POET Technologies Inc (POET) составляет 12.47%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что POET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.47%
20.60%
POET
SPXL