PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POEAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POEAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности POEAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POEAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		-1.83%16.66%15.13%18.53%-21.24%18.82%16.09%26.91%-9.28%19.17%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, POEAX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции POEAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.75% против 3.00% соответственно.

POEAX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.04%
1 год
17.81%
3 года*
13.92%
5 лет*
6.34%
10 лет*
9.75%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с POEAX:
POEAX с VOOPOEAX с SCHDPOEAX с SPYPOEAX с VTIPOEAX с POAAXPOEAX с CVYPOEAX с USXF
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий POEAX и SCLAX

POEAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth

Доходность на риск

POEAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POEAX
Ранг доходности на риск POEAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POEAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POEAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POEAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POEAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POEAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.96

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.75

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.24

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

9.02

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POEAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POEAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POEAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POEAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.96

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.10

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.96

-0.60

Корреляция

Корреляция между POEAX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POEAX и SCLAX

Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		7.87%7.73%2.12%1.67%36.10%10.62%3.32%7.91%24.81%4.03%7.09%3.16%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок POEAX и SCLAX

Максимальная просадка POEAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

POEAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-5.59%

-51.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-2.32%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-5.59%

-23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-5.59%

-30.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-1.84%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-1.15%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.58%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности POEAX и SCLAX

Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что POEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POEAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

1.19%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

2.01%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

2.66%

+14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

3.07%

+22.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

2.75%

+18.79%