Сравнение POEAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности POEAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POEAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | -1.83% | 16.66% | 15.13% | 18.53% | -21.24% | 18.82% | 16.09% | 26.91% | -9.28% | 19.17% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, POEAX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции POEAX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.51% соответственно.
POEAX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 9.75%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POEAX и PMAIX
POEAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
POEAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
POEAX
PMAIX
Сравнение POEAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POEAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.43 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.08 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.50 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 11.66 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POEAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.43 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.11 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.13 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.12 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между POEAX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и PMAIX
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 7.87% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок POEAX и PMAIX
Максимальная просадка POEAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POEAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -24.12% | -33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -7.06% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -13.97% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -24.12% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -3.10% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -2.69% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.52% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и PMAIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что POEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POEAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 2.29% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 4.18% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 7.19% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 7.20% | +17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 7.58% | +13.96% |