Сравнение POEAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности POEAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POEAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | -1.83% | 16.66% | 15.13% | 18.53% | -21.24% | 18.82% | 16.09% | 26.91% | -9.28% | 19.17% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, POEAX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции POEAX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.36% соответственно.
POEAX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 9.75%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POEAX и IOEZX
POEAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
POEAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
POEAX
IOEZX
Сравнение POEAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POEAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.89 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.78 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.34 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POEAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.32 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между POEAX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и IOEZX
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 7.87% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок POEAX и IOEZX
Максимальная просадка POEAX за все время составила -57.49%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POEAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -56.15% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.71% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -21.47% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -38.12% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.15% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -8.64% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.85% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и IOEZX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что POEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POEAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.38% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 8.72% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 15.55% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 13.90% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.44% | +5.10% |