PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCT с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POCT с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

POCT и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности POCT и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POCT и ZMAR

2026 (YTD)2025
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%10.83%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий POCT и ZMAR

И POCT, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

POCT vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCT c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCTZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.31

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.65

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.74

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

18.69

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCT vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCTZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.31

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.86

-1.07

Корреляция

Корреляция между POCT и ZMAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и ZMAR

Ни POCT, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и ZMAR

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

POCTZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-2.30%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-1.92%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.65%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-0.25%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.38%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и ZMAR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что POCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POCTZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.19%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

1.67%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

3.11%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

3.21%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

3.21%

+7.10%