PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCT с SPUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POCT с SPUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) and SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) are both exchange-traded funds - POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index, while SPUT is a Derivative Income fund actively managed by Innovator. POCT is passively managed, while SPUT is actively managed. Over the past year, POCT returned 14.36% vs 18.82% for SPUT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности POCT и SPUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у SPUT с доходностью 7.26%.

POCT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.36%
3 года*
12.17%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

SPUT

1 день
-0.34%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.80%
1 год
18.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POCT и SPUT

2026 (YTD)2025
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		5.33%12.67%
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		7.26%13.20%

Correlation

The correlation between POCT and SPUT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.89

The correlation between POCT and SPUT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов POCT и SPUT

Секторы
POCT
SPUT

Технологии

36.2%
35.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.7%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

POCT
36.2%
SPUT
35.7%

Финансовые услуги

POCT
11.9%
SPUT
11.1%

Коммуникационные услуги

POCT
10.9%
SPUT
11.7%

Потребительский циклический сектор

POCT
10.1%
SPUT
10.2%

Здравоохранение

POCT
8.4%
SPUT
8.7%

Промышленность

POCT
8.1%
SPUT
8.4%

Потребительский защитный сектор

POCT
4.9%
SPUT
4.8%

Энергетика

POCT
3.5%
SPUT
3.6%

Коммунальные услуги

POCT
2.3%
SPUT
2.3%

Недвижимость

POCT
1.9%
SPUT
1.8%

Сырьевые материалы

POCT
1.8%
SPUT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOO
Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с JEPQSPUT с WTPISPUT с SBARSPUT с TPRYSPUT с EIPISPUT с FFTYSPUT с BALT

Доходность на риск

POCT vs. SPUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCT c SPUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCTSPUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.62

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.67

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.96

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

22.62

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCT vs. SPUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUT равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и SPUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCTSPUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.54

-0.67

Просадки

Сравнение просадок POCT и SPUT

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и SPUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POCTSPUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-10.55%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-3.81%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.34%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.88%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.83%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и SPUT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) составляет 0.94%, в то время как у Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POCTSPUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.50%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

5.46%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

7.24%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

11.26%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

11.26%

-1.04%

Сравнение комиссий POCT и SPUT

И POCT, и SPUT имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и SPUT

POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		5.03%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POCT and SPUT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUT has higher volatility (1.50%) compared to POCT (0.94%). In terms of maximum drawdown, POCT dropped -18.80% vs SPUT's -10.55%.

On 1-year performance, SPUT leads with 18.82% vs 14.36% for POCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUT has performed better with a 18.82% return vs 14.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POCT and SPUT have the same expense ratio: 0.79% per year.

SPUT has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for POCT.

POCT is categorized as Defined Outcome, while SPUT is Derivative Income.

SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POCT и SPUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор