Сравнение POBAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
POBAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности POBAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POBAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | -2.60% | 11.53% | 8.17% | 11.33% | -16.92% | 7.64% | 12.39% | 15.64% | -5.83% | 10.46% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, POBAX показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POBAX имеют среднегодовую доходность 5.22%, а акции BERIX немного отстают с 4.99%.
POBAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 5.22%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POBAX и BERIX
POBAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
POBAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
POBAX
BERIX
Сравнение POBAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POBAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.54 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.26 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.62 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 17.20 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.54 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.07 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между POBAX и BERIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POBAX и BERIX
Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | 3.14% | 3.06% | 3.68% | 2.67% | 13.64% | 6.84% | 2.56% | 2.31% | 20.06% | 3.22% | 4.32% | 5.46% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок POBAX и BERIX
Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -20.34% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -2.95% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -15.73% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | -20.34% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.25% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.60% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.79% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности POBAX и BERIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что POBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 1.47% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 4.28% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 5.38% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 5.94% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 6.00% | +3.85% |