Сравнение POAHY с FLPKX
POAHY (Porsche Automobile Holding SE) is a stock, while FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K) is Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, POAHY returned -1.32%/yr vs 10.96%/yr for FLPKX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности POAHY и FLPKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POAHY показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у FLPKX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции POAHY уступали акциям FLPKX по среднегодовой доходности: -1.32% против 10.96% соответственно.
POAHY
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -25.00%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- -10.62%
- 3 года*
- -11.70%
- 5 лет*
- -18.75%
- 10 лет*
- -1.32%
FLPKX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам POAHY и FLPKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAHY Porsche Automobile Holding SE | -25.00% | 31.31% | -22.82% | -1.56% | -40.49% | 37.28% | -0.64% | 29.94% | -29.01% | 59.95% |
FLPKX Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K | 10.28% | 14.75% | 7.33% | 14.50% | -5.63% | 24.57% | 9.42% | 25.89% | -10.73% | 18.89% |
Correlation
The correlation between POAHY and FLPKX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2009 г. | 0.53 |
The correlation between POAHY and FLPKX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POAHY vs. FLPKX — Ранг доходности на риск
POAHY
FLPKX
Сравнение POAHY c FLPKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porsche Automobile Holding SE (POAHY) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAHY | FLPKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.58 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 8.74 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAHY | FLPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.81 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.49 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.63 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.54 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок POAHY и FLPKX
Максимальная просадка POAHY за все время составила -67.86%, что больше максимальной просадки FLPKX в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAHY и FLPKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POAHY | FLPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.86% | -51.34% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -8.84% | -18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.00% | -17.64% | -23.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.86% | -18.71% | -49.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -38.15% | -29.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.08% | 0.00% | -65.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.04% | -6.48% | -28.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 2.60% | +10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAHY и FLPKX
Porsche Automobile Holding SE (POAHY) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что POAHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POAHY | FLPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.22% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 8.92% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 12.61% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 17.23% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 17.37% | +16.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAHY и FLPKX
POAHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPKX Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K | 12.09% | 13.34% | 16.33% | 18.41% | 9.55% | 12.20% | 11.24% | 8.23% | 13.58% | 7.46% | 4.95% | 4.08% |
POAHY Porsche Automobile Holding SE | 0.00% | 4.69% | 7.39% | 5.50% | 5.21% | 2.81% | 3.67% | 2.17% | 2.42% | 2.32% | 5.61% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
POAHY and FLPKX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POAHY has higher volatility (5.66%) compared to FLPKX (3.22%). In terms of maximum drawdown, POAHY dropped -67.86% vs FLPKX's -51.34%.
FLPKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POAHY и FLPKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор