PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POAHY с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POAHY с FCPGX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

POAHY (Porsche Automobile Holding SE) is a stock, while FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) is Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, POAHY returned -0.91%/yr vs 14.75%/yr for FCPGX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POAHY и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Porsche Automobile Holding SE (POAHY) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POAHY показывает доходность -29.42%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 21.74%. За последние 10 лет акции POAHY уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: -0.91% против 14.75% соответственно.

POAHY

1 день
0.16%
1 месяц
-4.79%
6 месяцев
-24.45%
С начала года
-29.42%
1 год
-16.32%
3 года*
-15.27%
5 лет*
-17.81%
10 лет*
-0.91%
Всё время*
-0.11%

FCPGX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
12.89%
С начала года
21.74%
1 год
34.61%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.05%
10 лет*
14.75%
Всё время*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POAHY и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POAHY
Porsche Automobile Holding SE		-29.42%31.31%-22.82%-1.56%-40.49%37.28%-0.64%29.94%-29.01%59.95%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		21.74%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Correlation

The correlation between POAHY and FCPGX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2009 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Porsche Automobile Holding SE

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с POAHY:
POAHY с VOOPOAHY с SPYPOAHY с INTCPOAHY с BEPOAHY с FBTCPOAHY с FLPKXPOAHY с FCNKX
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с VBKFCPGX с FBGRXFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

POAHY vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POAHY
Ранг доходности на риск POAHY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAHY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAHY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAHY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAHY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAHY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POAHY c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porsche Automobile Holding SE (POAHY) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POAHYFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.52

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.13

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.60

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

10.13

-11.10

POAHY vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POAHY на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAHY и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POAHY и FCPGX

Максимальная просадка POAHY за все время составила -67.86%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAHY и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POAHYFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.86%

-59.11%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.29%

-13.12%

-20.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-28.69%

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.60%

-39.04%

-25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.86%

-39.04%

-28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.14%

-4.62%

-62.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.24%

-10.65%

-24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

3.35%

+13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности POAHY и FCPGX

Porsche Automobile Holding SE (POAHY) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что POAHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POAHYFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.57%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

17.56%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

22.37%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.27%

23.70%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

22.90%

+10.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAHY и FCPGX

Дивидендная доходность POAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности FCPGX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.24%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
POAHY
Porsche Automobile Holding SE		5.59%4.69%7.39%5.50%5.21%2.81%3.67%2.17%2.42%2.32%5.61%3.95%

Часто задаваемые вопросы

POAHY and FCPGX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POAHY has higher volatility (7.45%) compared to FCPGX (5.57%). In terms of maximum drawdown, POAHY dropped -67.86% vs FCPGX's -59.11%.

FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POAHY и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор