Сравнение POAGX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности POAGX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAGX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -6.55% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, POAGX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 12.72% против 20.79% соответственно.
POAGX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 12.72%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAGX и KMKAX
POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
POAGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
POAGX
KMKAX
Сравнение POAGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAGX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.31 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.60 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.41 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 0.76 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.31 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.57 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.89 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между POAGX и KMKAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAGX и KMKAX
Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 14.18% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POAGX и KMKAX
Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -65.57% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -19.64% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -31.56% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -31.56% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -10.45% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -15.53% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 10.65% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAGX и KMKAX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.05% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 17.86% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 24.60% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 26.44% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 23.39% | -0.64% |