Сравнение POAAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности POAAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | -0.68% | 9.54% | 6.07% | 9.40% | -15.03% | 3.96% | 10.82% | 12.14% | -4.18% | 7.80% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, POAAX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции POAAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 3.87% против 0.87% соответственно.
POAAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.87%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAAX и QBDSX
POAAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
POAAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
POAAX
QBDSX
Сравнение POAAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.60 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.87 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.89 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 3.43 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.60 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.15 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между POAAX и QBDSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAAX и QBDSX
Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.86% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок POAAX и QBDSX
Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -18.38% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -3.09% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -7.40% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.48% | -18.38% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -8.41% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -6.83% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.80% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAAX и QBDSX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что POAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.40% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 2.77% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 3.77% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 4.32% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 5.26% | +1.17% |