PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POAAX с PLIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POAAX с PLIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POAAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative) and PLIIX (Pacific Funds Core Income) are both mutual funds - POAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Pacific Funds Series Trust, while PLIIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, POAAX returned 4.08%/yr vs 2.85%/yr for PLIIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. POAAX charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for PLIIX.

Доходность

Сравнение доходности POAAX и PLIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Pacific Funds Core Income (PLIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POAAX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у PLIIX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции POAAX превзошли акции PLIIX по среднегодовой доходности: 4.08% против 2.85% соответственно.

POAAX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.95%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.24%
1 год
9.78%
3 года*
8.13%
5 лет*
2.41%
10 лет*
4.08%

PLIIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.97%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POAAX и PLIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative		3.19%9.54%6.07%9.40%-15.03%3.96%10.82%12.14%-4.18%7.80%
PLIIX
Pacific Funds Core Income		0.29%7.38%2.85%8.23%-12.16%-0.13%8.71%11.31%-1.64%5.13%

Correlation

The correlation between POAAX and PLIIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.46

Over the past year, POAAX and PLIIX have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative

Pacific Funds Core Income

Часто сравнивают с POAAX:
POAAX с VTIPOAAX с POBAXPOAAX с PLSDXPOAAX с POEAXPOAAX с PLSRXPOAAX с PODAXPOAAX с PLUIX
Часто сравнивают с PLIIX:
PLIIX с DGROPLIIX с IUSBPLIIX с EVTRPLIIX с PLSDXPLIIX с PODAXPLIIX с POBAXPLIIX с PLHIX

Доходность на риск

POAAX vs. PLIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POAAX
Ранг доходности на риск POAAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PLIIX
Ранг доходности на риск PLIIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLIIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLIIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLIIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLIIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POAAX c PLIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Pacific Funds Core Income (PLIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POAAXPLIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.54

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.35

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.23

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

7.26

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POAAX vs. PLIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POAAX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PLIIX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAAX и PLIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POAAXPLIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.54

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.91

-0.16

Просадки

Сравнение просадок POAAX и PLIIX

Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки PLIIX в -16.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и PLIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POAAXPLIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-16.99%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-2.54%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-5.28%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-16.99%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.48%

-16.99%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.13%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.31%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.78%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности POAAX и PLIIX

Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Pacific Funds Core Income (PLIIX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что POAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POAAXPLIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.26%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

2.62%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

3.66%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

5.23%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

4.53%

+1.92%

Сравнение комиссий POAAX и PLIIX

POAAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PLIIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAAX и PLIIX

Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности PLIIX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLIIX
Pacific Funds Core Income		4.81%4.81%4.94%4.27%3.32%4.29%3.04%3.07%3.50%2.90%2.96%3.32%
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative		3.72%3.84%4.24%3.39%6.99%4.14%2.89%2.04%12.02%2.18%1.28%3.64%

Часто задаваемые вопросы

POAAX and PLIIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POAAX has higher volatility (1.69%) compared to PLIIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, POAAX dropped -20.48% vs PLIIX's -16.99%.

POAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POAAX и PLIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор