Сравнение POAAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности POAAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | -0.68% | 9.54% | 6.07% | 9.40% | -15.03% | 3.96% | 10.82% | 12.14% | -4.18% | 7.80% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, POAAX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции POAAX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 3.87% против 5.04% соответственно.
POAAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.87%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAAX и BERIX
POAAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
POAAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
POAAX
BERIX
Сравнение POAAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.57 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.30 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.77 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 17.74 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.57 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между POAAX и BERIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAAX и BERIX
Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.86% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок POAAX и BERIX
Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -20.34% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -2.95% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -15.73% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.48% | -20.34% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.79% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -2.60% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.79% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAAX и BERIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что POAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.55% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 4.29% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 5.38% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 5.94% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 6.00% | +0.43% |