PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNSAX с PHYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNSAX с PHYIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) and PHYIX (Putnam High Yield Fund) are both mutual funds - PNSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Putnam, while PHYIX is a High Yield Bonds fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PNSAX returned 17.13%/yr vs 5.40%/yr for PHYIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PNSAX charges 1.23%/yr vs 1.01%/yr for PHYIX.

Доходность

Сравнение доходности PNSAX и PHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Putnam High Yield Fund (PHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNSAX показывает доходность 27.82%, что значительно выше, чем у PHYIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции PNSAX превзошли акции PHYIX по среднегодовой доходности: 17.13% против 5.40% соответственно.

PNSAX

1 день
1.96%
1 месяц
9.13%
С начала года
27.82%
6 месяцев
24.45%
1 год
39.31%
3 года*
23.74%
5 лет*
10.36%
10 лет*
17.13%

PHYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.91%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.35%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNSAX и PHYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		27.82%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%
PHYIX
Putnam High Yield Fund		2.01%8.57%7.87%11.95%-11.85%8.32%5.50%14.02%-3.75%6.76%

Correlation

The correlation between PNSAX and PHYIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.33

The correlation between PNSAX and PHYIX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Growth Fund

Putnam High Yield Fund

Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX
Часто сравнивают с PHYIX:
PHYIX с XILSXPHYIX с PMYYXPHYIX с PGTYXPHYIX с PNOPXPHYIX с FHYSXPHYIX с VEAPHYIX с FAGIX

Доходность на риск

PNSAX vs. PHYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PHYIX
Ранг доходности на риск PHYIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNSAX c PHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Putnam High Yield Fund (PHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNSAXPHYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.32

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.45

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.54

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

13.34

-3.12

PNSAX vs. PHYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYIX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и PHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNSAX и PHYIX

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки PHYIX в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и PHYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNSAXPHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.47%

-31.29%

-38.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-2.81%

-11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-4.27%

-21.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-15.22%

-23.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-21.00%

-17.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-4.78%

-18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

0.53%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PNSAX и PHYIX

Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Putnam High Yield Fund (PHYIX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNSAXPHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

0.78%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

2.54%

+16.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

3.08%

+20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

5.04%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

5.26%

+18.44%

Сравнение комиссий PNSAX и PHYIX

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PHYIX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNSAX и PHYIX

Дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PHYIX в 5.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYIX
Putnam High Yield Fund		5.56%5.92%7.84%5.46%5.04%7.41%4.56%4.89%5.30%5.16%5.54%5.53%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.33%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PNSAX and PHYIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNSAX has higher volatility (8.62%) compared to PHYIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, PNSAX dropped -69.47% vs PHYIX's -31.29%.

PHYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNSAX и PHYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор