PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNSAX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNSAX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PNSAX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNSAX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		-0.28%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%19.51%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, PNSAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

PNSAX

1 день
5.00%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.42%
3 года*
15.34%
5 лет*
5.04%
10 лет*
13.98%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий PNSAX и NEAIX

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

PNSAX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNSAX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNSAXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.17

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.74

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

4.33

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

15.43

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNSAX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNSAXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.17

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Корреляция

Корреляция между PNSAX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNSAX и NEAIX

Дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности NEAIX в 1.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.43%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNSAX и NEAIX

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNSAXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.47%

-35.93%

-33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-13.98%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-35.93%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-7.73%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.68%

-8.73%

-14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.92%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PNSAX и NEAIX

Текущая волатильность для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) составляет 10.40%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNSAXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

11.64%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

19.83%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

28.92%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

24.33%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

24.46%

-1.03%