Сравнение PNSAX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PNSAX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNSAX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.97% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -12.80% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PNSAX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -12.80%. За последние 10 лет акции PNSAX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 14.12% против 6.84% соответственно.
PNSAX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 14.12%
NCLEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -12.80%
- 6 месяцев
- -15.32%
- 1 год
- -16.83%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNSAX и NCLEX
PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
PNSAX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
PNSAX
NCLEX
Сравнение PNSAX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNSAX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.82 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -1.12 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.72 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | -1.93 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNSAX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.82 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.12 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PNSAX и NCLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNSAX и NCLEX
Дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности NCLEX в 8.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.42% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.64% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок PNSAX и NCLEX
Максимальная просадка PNSAX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNSAX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -48.68% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -21.36% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -28.50% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -35.79% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -27.05% | +18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.68% | -8.21% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 7.93% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNSAX и NCLEX
Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNSAX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 5.15% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 12.33% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 19.73% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 19.45% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 19.15% | +4.28% |