Сравнение PNSAX с HISCX
PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) and HISCX (Hartford Small Cap Growth HLS Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PNSAX returned 15.43%/yr vs 10.23%/yr for HISCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PNSAX charges 1.23%/yr vs 0.64%/yr for HISCX.
Доходность
Сравнение доходности PNSAX и HISCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNSAX показывает доходность 19.35%, что значительно ниже, чем у HISCX с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции PNSAX превзошли акции HISCX по среднегодовой доходности: 15.43% против 10.23% соответственно.
PNSAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 8.90%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 15.43%
HISCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 20.71%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам PNSAX и HISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 19.35% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | 20.71% | 6.50% | 13.13% | 18.42% | -29.00% | 4.25% | 33.20% | 35.53% | -11.71% | 20.07% |
Correlation
The correlation between PNSAX and HISCX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.95 |
The correlation between PNSAX and HISCX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNSAX vs. HISCX — Ранг доходности на риск
PNSAX
HISCX
Сравнение PNSAX c HISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNSAX | HISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.69 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 10.23 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNSAX и HISCX
Максимальная просадка PNSAX за все время составила -69.47%, что меньше максимальной просадки HISCX в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и HISCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNSAX | HISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -82.02% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -13.26% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.25% | -30.31% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -39.40% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -40.25% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -3.39% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.47% | -32.14% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.48% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNSAX и HISCX
Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNSAX | HISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.54% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 16.93% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 21.85% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 23.92% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 23.88% | -0.21% |
Сравнение комиссий PNSAX и HISCX
PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HISCX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNSAX и HISCX
Дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HISCX в 20.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | 20.03% | 24.18% | 0.29% | 0.00% | 22.03% | 8.72% | 2.93% | 19.12% | 7.80% | 0.04% | 4.39% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.36% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PNSAX and HISCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PNSAX has higher volatility (8.19%) compared to HISCX (5.54%). In terms of maximum drawdown, PNSAX dropped -69.47% vs HISCX's -82.02%.
HISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNSAX и HISCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор