PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNRAX с PSLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNRAX с PSLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Research Fund (PNRAX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX).

PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PNRAX и PSLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Research Fund (PNRAX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNRAX и PSLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNRAX
Putnam Research Fund		-3.29%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		1.42%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, PNRAX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у PSLAX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции PNRAX превзошли акции PSLAX по среднегодовой доходности: 14.63% против 9.16% соответственно.

PNRAX

1 день
3.01%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.82%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.63%

PSLAX

1 день
2.22%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.63%
1 год
14.84%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Research Fund

Putnam Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX
Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с USBNXPSLAX с SSCVXPSLAX с PGTYXPSLAX с PNOPXPSLAX с PRVIX

Сравнение комиссий PNRAX и PSLAX

PNRAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PSLAX в 1.15%.

PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund
PNRAX
Putnam Research Fund

Доходность на риск

PNRAX vs. PSLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNRAX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNRAXPSLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.66

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.08

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.05

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

3.41

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNRAX vs. PSLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNRAX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа PSLAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRAX и PSLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNRAXPSLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.66

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.39

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между PNRAX и PSLAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRAX и PSLAX

Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности PSLAX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNRAX
Putnam Research Fund		11.88%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.72%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%

Просадки

Сравнение просадок PNRAX и PSLAX

Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки PSLAX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и PSLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNRAXPSLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-69.37%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-14.16%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-25.63%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-52.81%

+19.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-7.94%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-12.22%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.37%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PNRAX и PSLAX

Текущая волатильность для Putnam Research Fund (PNRAX) составляет 5.44%, в то время как у Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что PNRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNRAXPSLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.21%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

13.35%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

22.77%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

21.85%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

23.57%

-5.62%