PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNQI с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PNQI returned 11.85%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции PNQI превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 11.85% против 3.57% соответственно.

PNQI

1 день
0.96%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-11.05%
1 год
-2.59%
3 года*
16.78%
5 лет*
0.30%
10 лет*
11.85%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-10.35%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between PNQI and USO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2008 г.

0.21

The correlation between PNQI and USO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

PNQI vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 88
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNQIUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.21

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.80

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.79

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

9.00

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNQI vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNQIUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.21

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.66

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.09

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.18

+0.70

Просадки

Сравнение просадок PNQI и USO

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQIUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-98.19%

+38.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-20.39%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-26.05%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-36.23%

-23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-86.75%

+27.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-85.45%

+70.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-75.30%

+62.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

10.84%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и USO

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) составляет 4.77%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что PNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQIUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

14.97%

-10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

38.35%

-24.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

44.32%

-26.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

36.09%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

39.00%

-13.71%

Сравнение комиссий PNQI и USO

PNQI берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и USO

Дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and USO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to PNQI (4.77%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, PNQI leads with 11.85% vs 3.57% for USO. On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PNQI has performed better with a 11.85% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

PNQI has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for USO.

PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while USO is Oil & Gas. PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор