Сравнение PNQI с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
PNQI и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNQI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Internet Index. Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PNQI и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNQI и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -16.55% | 15.56% | 29.44% | 60.69% | -47.92% | -5.57% | 61.36% | 28.76% | -5.08% | 40.05% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -0.44% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PNQI показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции PNQI превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 11.53% против 9.74% соответственно.
PNQI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -16.55%
- 6 месяцев
- -19.46%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 11.53%
USMV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNQI и USMV
PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
PNQI vs. USMV — Ранг доходности на риск
PNQI
USMV
Сравнение PNQI c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNQI | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.09 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.15 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 0.65 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNQI | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.63 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PNQI и USMV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNQI и USMV
Дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности USMV в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.57% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок PNQI и USMV
Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNQI | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -33.10% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -7.83% | -17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | -17.93% | -41.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | -33.10% | -26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.13% | -4.16% | -16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -2.88% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 2.04% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNQI и USMV
Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNQI | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 3.15% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 6.11% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 12.52% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 12.38% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 14.51% | +10.73% |