PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNQI с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PNQI returned 11.85%/yr vs 10.57%/yr for USL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%. За последние 10 лет акции PNQI превзошли акции USL по среднегодовой доходности: 11.85% против 10.57% соответственно.

PNQI

1 день
0.96%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-11.05%
1 год
-2.59%
3 года*
16.78%
5 лет*
0.30%
10 лет*
11.85%

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-10.35%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between PNQI and USL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2008 г.

0.23

The correlation between PNQI and USL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PNQI и USL

Секторы
PNQI
USL

Технологии

38.5%

-

Коммуникационные услуги

30.8%

-

Потребительский циклический сектор

27.7%

-

Финансовые услуги

2.6%
4.5%

Недвижимость

0.4%

-

Промышленность

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PNQI
38.5%
USL

-

Коммуникационные услуги

PNQI
30.8%
USL

-

Потребительский циклический сектор

PNQI
27.7%
USL

-

Финансовые услуги

PNQI
2.6%
USL
4.5%

Недвижимость

PNQI
0.4%
USL

-

Промышленность

PNQI
0.1%
USL

-

Здравоохранение

PNQI
0.0%
USL

-

Сырьевые материалы

PNQI

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

PNQI

-

USL

-

Энергетика

PNQI

-

USL

-

Коммунальные услуги

PNQI

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

PNQI vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 88
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNQIUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.99

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.53

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.39

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

6.85

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNQI vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNQIUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.99

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.57

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.01

+0.51

Просадки

Сравнение просадок PNQI и USL

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQIUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-89.06%

+29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-16.76%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-23.33%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-33.82%

-25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-66.02%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-39.10%

+23.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-61.45%

+48.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

8.27%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и USL

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) составляет 4.77%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что PNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQIUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

10.57%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

23.34%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

28.59%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

30.09%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

32.34%

-7.05%

Сравнение комиссий PNQI и USL

PNQI берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и USL

Дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and USL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to PNQI (4.77%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, PNQI leads with 11.85% vs 10.57% for USL. On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PNQI has performed better with a 11.85% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

PNQI has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for USL.

PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while USL is Oil & Gas. PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор