Сравнение PNQI с UGA
PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, PNQI returned 11.68%/yr vs 13.99%/yr for UGA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности PNQI и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNQI показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.99% соответственно.
PNQI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -17.13%
- 1 год
- -11.61%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 11.68%
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам PNQI и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -16.35% | 15.56% | 29.44% | 60.69% | -47.92% | -5.57% | 61.36% | 28.76% | -5.08% | 40.05% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between PNQI and UGA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between PNQI and UGA shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNQI vs. UGA — Ранг доходности на риск
PNQI
UGA
Сравнение PNQI c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNQI | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.10 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 9.66 | -10.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNQI и UGA
Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNQI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -86.59% | +26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -20.32% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -26.68% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | -38.11% | -21.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | -75.89% | +16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | -20.32% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -36.69% | +23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 6.51% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNQI и UGA
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) составляет 7.10%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что PNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNQI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 9.45% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 30.74% | -15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 34.84% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 34.47% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 37.22% | -11.91% |
Сравнение комиссий PNQI и UGA
PNQI берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNQI и UGA
Ни PNQI, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PNQI and UGA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.45%) compared to PNQI (7.10%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 13.99% vs 11.68% for PNQI. On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 13.99% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
PNQI and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while UGA is Oil & Gas. PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNQI и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор