Сравнение PNQI с SGRT
PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PNQI is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности PNQI и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNQI показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
PNQI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -10.35%
- 6 месяцев
- -11.05%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 11.85%
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNQI и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -10.35% | 1.80% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between PNQI and SGRT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNQI vs. SGRT — Ранг доходности на риск
PNQI
SGRT
Сравнение PNQI c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNQI | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNQI | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 3.63 | -3.11 |
Просадки
Сравнение просадок PNQI и SGRT
Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNQI | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -17.87% | -41.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -1.69% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -3.10% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PNQI и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNQI | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 33.40% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.80% | 33.40% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 33.40% | -8.11% |
Сравнение комиссий PNQI и SGRT
PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNQI и SGRT
Дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PNQI and SGRT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.02% for PNQI.
Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для PNQI и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор