PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNQI с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PNQI tracks the NASDAQ Internet Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PNQI returned 11.85%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.85% против 18.74% соответственно.

PNQI

1 день
0.96%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-11.05%
1 год
-2.59%
3 года*
16.78%
5 лет*
0.30%
10 лет*
11.85%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-10.35%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between PNQI and SCHG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.84

The correlation between PNQI and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PNQI и SCHG

Секторы
PNQI
SCHG

Технологии

38.5%
46.3%

Коммуникационные услуги

30.8%
16.0%

Потребительский циклический сектор

27.7%
12.7%

Финансовые услуги

2.6%
6.7%

Недвижимость

0.4%
0.5%

Промышленность

0.1%
5.8%

Здравоохранение

0.0%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

PNQI
38.5%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

PNQI
30.8%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

PNQI
27.7%
SCHG
12.7%

Финансовые услуги

PNQI
2.6%
SCHG
6.7%

Недвижимость

PNQI
0.4%
SCHG
0.5%

Промышленность

PNQI
0.1%
SCHG
5.8%

Здравоохранение

PNQI
0.0%
SCHG
7.7%

Сырьевые материалы

PNQI

-

SCHG
1.4%

Потребительский защитный сектор

PNQI

-

SCHG
1.7%

Энергетика

PNQI

-

SCHG
0.8%

Коммунальные услуги

PNQI

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

PNQI vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNQISCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.60

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.18

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.51

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

5.04

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNQI vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNQISCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.60

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.85

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PNQI и SCHG

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQISCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-34.59%

-25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-16.41%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-23.39%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-34.59%

-24.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-34.59%

-25.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-1.44%

-13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-5.20%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

4.90%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и SCHG

Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQISCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.61%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

11.62%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

15.49%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

22.26%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

21.55%

+3.74%

Сравнение комиссий PNQI и SCHG

PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и SCHG

Дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and SCHG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNQI has higher volatility (4.77%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.74% vs 11.85% for PNQI. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.74% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.02% for PNQI.

PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор