PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PNQI с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с PFM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Invesco - PNQI tracks the NASDAQ Internet Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PNQI returned 11.79%/yr vs 11.40%/yr for PFM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 9.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNQI имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции PFM немного отстают с 11.40%.

PNQI

1 день
-1.43%
1 месяц
6.64%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-10.23%
1 год
-7.64%
3 года*
13.16%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
11.79%

PFM

1 день
-0.45%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
6.45%
С начала года
9.45%
1 год
16.70%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-10.23%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		9.45%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between PNQI and PFM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г.

0.59

The correlation between PNQI and PFM shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PNQI и PFM

Секторы
PNQI
PFM

Технологии

39.8%
27.6%

Коммуникационные услуги

30.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

27.0%
3.7%

Финансовые услуги

2.4%
17.9%

Недвижимость

0.4%
2.0%

Здравоохранение

0.0%
15.1%

Промышленность

0.0%
10.7%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

11.1%

Энергетика

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

PNQI
39.8%
PFM
27.6%

Коммуникационные услуги

PNQI
30.4%
PFM
1.1%

Потребительский циклический сектор

PNQI
27.0%
PFM
3.7%

Финансовые услуги

PNQI
2.4%
PFM
17.9%

Недвижимость

PNQI
0.4%
PFM
2.0%

Здравоохранение

PNQI
0.0%
PFM
15.1%

Промышленность

PNQI
0.0%
PFM
10.7%

Сырьевые материалы

PNQI

-

PFM
2.8%

Потребительский защитный сектор

PNQI

-

PFM
11.1%

Энергетика

PNQI

-

PFM
4.3%

Коммунальные услуги

PNQI

-

PFM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

PNQI vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 77
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNQIPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.79

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.63

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.36

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

9.59

-10.22

PNQI vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNQI и PFM

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQIPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-53.21%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-7.09%

-17.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-14.50%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-17.81%

-41.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-32.22%

-27.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-0.45%

-14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-6.91%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

1.74%

+10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и PFM

Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQIPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

2.13%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

7.16%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

9.39%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

13.49%

+13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

15.18%

+10.14%

Сравнение комиссий PNQI и PFM

PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и PFM

PNQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and PFM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNQI has higher volatility (7.61%) compared to PFM (2.13%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, PNQI leads with 11.79% vs 11.40% for PFM. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PNQI has performed better with a 11.79% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for PNQI.

PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор