PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNQI с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PNQI returned 0.30%/yr vs 17.28%/yr for OILK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

PNQI

1 день
0.96%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-11.05%
1 год
-2.59%
3 года*
16.78%
5 лет*
0.30%
10 лет*
11.85%

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-10.35%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between PNQI and OILK is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.13

The correlation between PNQI and OILK shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PNQI и OILK

Секторы
PNQI
OILK

Технологии

38.5%

-

Коммуникационные услуги

30.8%

-

Потребительский циклический сектор

27.7%
100.0%

Финансовые услуги

2.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Промышленность

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PNQI
38.5%
OILK

-

Коммуникационные услуги

PNQI
30.8%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

PNQI
27.7%
OILK
100.0%

Финансовые услуги

PNQI
2.6%
OILK

-

Недвижимость

PNQI
0.4%
OILK

-

Промышленность

PNQI
0.1%
OILK

-

Здравоохранение

PNQI
0.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

PNQI

-

OILK

-

Потребительский защитный сектор

PNQI

-

OILK

-

Энергетика

PNQI

-

OILK

-

Коммунальные услуги

PNQI

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

PNQI vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 88
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNQIOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.99

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.51

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.30

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

6.67

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNQI vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNQIOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.99

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.58

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.11

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PNQI и OILK

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQIOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-83.76%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-17.35%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-23.42%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-34.69%

-24.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-5.49%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-32.60%

+19.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

8.57%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и OILK

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) составляет 4.77%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что PNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQIOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

10.52%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

23.32%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

28.82%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

30.13%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

35.97%

-10.68%

Сравнение комиссий PNQI и OILK

PNQI берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и OILK

Дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and OILK have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to PNQI (4.77%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs 0.30% for PNQI. On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.02% for PNQI.

PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while OILK is Oil & Gas. PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор