Сравнение PNQI с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
PNQI и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNQI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Internet Index. Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PNQI и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNQI и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -16.55% | 15.56% | 29.44% | 60.69% | -47.92% | -5.57% | 61.36% | 28.76% | -5.08% | 40.05% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PNQI показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.71% соответственно.
PNQI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -16.55%
- 6 месяцев
- -19.46%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 11.53%
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNQI и ITOT
PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
PNQI vs. ITOT — Ранг доходности на риск
PNQI
ITOT
Сравнение PNQI c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNQI | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.96 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.47 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.52 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 7.10 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNQI | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.96 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.62 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PNQI и ITOT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNQI и ITOT
Дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок PNQI и ITOT
Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNQI | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -55.20% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -8.90% | -15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | -25.36% | -34.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | -35.00% | -24.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.13% | -5.36% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -7.02% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 2.63% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNQI и ITOT
Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNQI | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.43% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 9.78% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 18.68% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 17.36% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 18.24% | +7.00% |