Сравнение PNQI с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и iShares Global 100 ETF (IOO).
PNQI и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNQI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Internet Index. Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PNQI и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNQI и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -16.55% | 15.56% | 29.44% | 60.69% | -47.92% | -5.57% | 61.36% | 28.76% | -5.08% | 40.05% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.70% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PNQI показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 11.53% против 15.14% соответственно.
PNQI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -16.55%
- 6 месяцев
- -19.46%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 11.53%
IOO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNQI и IOO
PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
PNQI vs. IOO — Ранг доходности на риск
PNQI
IOO
Сравнение PNQI c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNQI | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.41 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.10 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.22 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 10.34 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNQI | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.41 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.86 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PNQI и IOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNQI и IOO
Дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок PNQI и IOO
Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNQI | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -55.85% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -9.94% | -14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | -23.52% | -36.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | -31.43% | -28.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.13% | -6.04% | -15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -11.34% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 2.66% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNQI и IOO
Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNQI | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.15% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 10.68% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 19.24% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 16.97% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 17.74% | +7.50% |