PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNQI с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с FPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PNQI tracks the NASDAQ Internet Index while FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PNQI returned 11.73%/yr vs 16.07%/yr for FPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -18.59%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 11.73% против 16.07% соответственно.

PNQI

1 день
-2.67%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-18.59%
6 месяцев
-19.34%
1 год
-13.81%
3 года*
12.87%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.73%

FPX

1 день
3.26%
1 месяц
3.87%
С начала года
22.84%
6 месяцев
18.69%
1 год
42.50%
3 года*
33.60%
5 лет*
10.05%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-18.59%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		22.84%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Correlation

The correlation between PNQI and FPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г.

0.76

Over the past year, the correlation between PNQI and FPX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PNQI и FPX

Секторы
PNQI
FPX

Технологии

39.8%
20.6%

Коммуникационные услуги

30.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

27.0%
8.8%

Финансовые услуги

2.4%
8.8%

Недвижимость

0.4%
3.9%

Промышленность

0.1%
12.7%

Здравоохранение

0.0%
22.5%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

PNQI
39.8%
FPX
20.6%

Коммуникационные услуги

PNQI
30.4%
FPX
7.8%

Потребительский циклический сектор

PNQI
27.0%
FPX
8.8%

Финансовые услуги

PNQI
2.4%
FPX
8.8%

Недвижимость

PNQI
0.4%
FPX
3.9%

Промышленность

PNQI
0.1%
FPX
12.7%

Здравоохранение

PNQI
0.0%
FPX
22.5%

Сырьевые материалы

PNQI

-

FPX
2.9%

Потребительский защитный сектор

PNQI

-

FPX
3.9%

Энергетика

PNQI

-

FPX
3.9%

Коммунальные услуги

PNQI

-

FPX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с VOOFPX с IUSG

Доходность на риск

PNQI vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 44
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNQIFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.75

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.29

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.29

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.48

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

11.04

-12.24

PNQI vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNQI и FPX

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQIFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-56.29%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-12.28%

-12.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-30.88%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-43.14%

-16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-43.14%

-16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-0.73%

-22.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-11.31%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

3.86%

+7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и FPX

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) составляет 7.49%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что PNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQIFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

9.36%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

18.17%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

24.48%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

26.78%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

24.40%

+0.92%

Сравнение комиссий PNQI и FPX

PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и FPX

PNQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.47%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and FPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (9.36%) compared to PNQI (7.49%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs FPX's -56.29%.

On 10-year performance, FPX leads with 16.07% vs 11.73% for PNQI. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPX has performed better with a 16.07% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

FPX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for PNQI.

PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.57% for FPX.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор