PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PNQI с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PNQI и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNQI имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции DBE немного отстают с 11.45%.


PNQI

1 день
-0.10%
1 месяц
4.84%
6 месяцев
-6.83%
С начала года
-8.93%
1 год
-5.40%
3 года*
14.03%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
11.84%

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
-8.93%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between PNQI and DBE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г.

0.21

The correlation between PNQI and DBE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco NASDAQ Internet ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

PNQI vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 77
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PNQIDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.34

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

7.00

-7.44

PNQI vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNQI и DBE

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PNQIDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-86.69%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-24.72%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-24.72%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-38.74%

-20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-60.84%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-36.07%

+22.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-57.19%

+44.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

8.26%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и DBE

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) составляет 7.43%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что PNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PNQIDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

11.68%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

32.70%

-16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

35.99%

-16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

29.88%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

28.39%

-3.07%

Сравнение комиссий PNQI и DBE

PNQI берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и DBE

PNQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы


PNQI and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to PNQI (7.43%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, PNQI leads with 11.84% vs 11.45% for DBE. On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PNQI has performed better with a 11.84% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for PNQI.

PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор