Сравнение PNQI с DBE
PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PNQI returned 11.84%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности PNQI и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNQI показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNQI имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции DBE немного отстают с 11.45%.
PNQI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.84%
- 6 месяцев
- -6.83%
- С начала года
- -8.93%
- 1 год
- -5.40%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 11.84%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам PNQI и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -8.93% | 15.56% | 29.44% | 60.69% | -47.92% | -5.57% | 61.36% | 28.76% | -5.08% | 40.05% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between PNQI and DBE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between PNQI and DBE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNQI vs. DBE — Ранг доходности на риск
PNQI
DBE
Сравнение PNQI c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNQI | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.34 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.00 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNQI и DBE
Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNQI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -86.69% | +26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -24.72% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -24.72% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | -38.74% | -20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | -60.84% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -36.07% | +22.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -57.19% | +44.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 8.26% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNQI и DBE
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) составляет 7.43%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что PNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNQI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 11.68% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 32.70% | -16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 35.99% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 29.88% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 28.39% | -3.07% |
Сравнение комиссий PNQI и DBE
PNQI берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNQI и DBE
PNQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PNQI and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to PNQI (7.43%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, PNQI leads with 11.84% vs 11.45% for DBE. On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PNQI has performed better with a 11.84% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for PNQI.
PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNQI и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор