PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNQI с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PNQI returned 11.85%/yr vs 11.58%/yr for DBE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNQI имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции DBE немного отстают с 11.58%.

PNQI

1 день
0.96%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-11.05%
1 год
-2.59%
3 года*
16.78%
5 лет*
0.30%
10 лет*
11.85%

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-10.35%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between PNQI and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2008 г.

0.22

The correlation between PNQI and DBE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

PNQI vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNQIDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.33

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.87

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

5.67

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

11.08

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNQI vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNQIDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.33

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.65

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.09

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PNQI и DBE

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQIDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-86.69%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-14.41%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-23.89%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-38.74%

-20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-60.84%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-32.03%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-57.30%

+44.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

7.37%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и DBE

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) составляет 4.77%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что PNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQIDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

13.05%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

30.97%

-17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

35.07%

-16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

29.41%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

28.34%

-3.05%

Сравнение комиссий PNQI и DBE

PNQI берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и DBE

Дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to PNQI (4.77%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, PNQI leads with 11.85% vs 11.58% for DBE. On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PNQI has performed better with a 11.85% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.02% for PNQI.

PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор