PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNQI с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PNQI returned 11.85%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 11.85% против 13.13% соответственно.

PNQI

1 день
0.96%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-11.05%
1 год
-2.59%
3 года*
16.78%
5 лет*
0.30%
10 лет*
11.85%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-10.35%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between PNQI and BNO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.19

The correlation between PNQI and BNO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

PNQI vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 88
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNQIBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.15

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.65

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.99

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

9.39

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNQI vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNQIBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.15

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.14

+0.39

Просадки

Сравнение просадок PNQI и BNO

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQIBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-87.06%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-17.87%

-6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-23.75%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-33.70%

-25.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-75.18%

+15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-12.72%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-40.16%

+27.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

9.48%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и BNO

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) составляет 4.77%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что PNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQIBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

14.12%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

36.21%

-22.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

41.56%

-23.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

35.40%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

36.69%

-11.40%

Сравнение комиссий PNQI и BNO

PNQI берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и BNO

Дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and BNO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to PNQI (4.77%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs 11.85% for PNQI. On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

PNQI has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for BNO.

PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор