PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNOV с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNOV с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PNOV (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PNOV is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PNOV returned 7.79%/yr vs 20.07%/yr for ENFR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PNOV charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности PNOV и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNOV показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

PNOV

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.22%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.98%
3 года*
9.63%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNOV и ENFR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		5.22%10.31%9.97%14.08%-2.64%7.12%10.41%2.35%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%6.40%

Correlation

The correlation between PNOV and ENFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.41

The correlation between PNOV and ENFR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PNOV и ENFR

Секторы
PNOV
ENFR

Технологии

38.4%

-

Финансовые услуги

11.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%
98.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

PNOV
38.4%
ENFR

-

Финансовые услуги

PNOV
11.0%
ENFR
0.1%

Коммуникационные услуги

PNOV
10.8%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

PNOV
10.0%
ENFR

-

Здравоохранение

PNOV
8.4%
ENFR

-

Промышленность

PNOV
7.9%
ENFR
3.4%

Потребительский защитный сектор

PNOV
4.6%
ENFR

-

Энергетика

PNOV
3.2%
ENFR
98.5%

Коммунальные услуги

PNOV
2.1%
ENFR
1.4%

Недвижимость

PNOV
1.8%
ENFR

-

Сырьевые материалы

PNOV
1.7%
ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с DNOVPNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с ZJANPNOV с NAPRPNOV с AIOOPNOV с JAJL
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

PNOV vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNOV c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNOVENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.88

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.59

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.23

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

8.24

+5.31

PNOV vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNOV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOV и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNOV и ENFR

Максимальная просадка PNOV за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOV и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNOVENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-68.28%

+49.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-8.64%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-15.58%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.63%

-20.29%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-4.71%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-15.94%

+14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.38%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PNOV и ENFR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) составляет 2.08%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что PNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNOVENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

5.69%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

11.60%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

14.86%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

19.25%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

24.68%

-14.14%

Сравнение комиссий PNOV и ENFR

PNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOV и ENFR

PNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PNOV and ENFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.69%) compared to PNOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, PNOV dropped -18.51% vs ENFR's -68.28%.

On 5-year performance, ENFR leads with 20.07% vs 7.79% for PNOV. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PNOV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 20.07% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for PNOV.

ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for PNOV.

PNOV is categorized as Defined Outcome, while ENFR is Energy Equities. PNOV tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Innovator and SS&C. Their fees differ too: 0.79% for PNOV and 0.35% for ENFR.

PNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNOV и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор