Сравнение PNOV с CMDT
PNOV (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - PNOV is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PNOV returned 9.63%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PNOV charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности PNOV и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNOV показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
PNOV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNOV и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 5.22% | 10.31% | 9.97% | 7.76% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between PNOV and CMDT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.07 |
The correlation between PNOV and CMDT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNOV vs. CMDT — Ранг доходности на риск
PNOV
CMDT
Сравнение PNOV c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNOV | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.93 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 9.62 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNOV и CMDT
Максимальная просадка PNOV за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOV и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNOV | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -11.11% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -11.11% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.35% | -11.11% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -11.11% | +10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -2.77% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.25% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNOV и CMDT
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) составляет 2.08%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что PNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNOV | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 3.26% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 10.60% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 12.65% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 12.24% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 12.24% | -1.70% |
Сравнение комиссий PNOV и CMDT
PNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNOV и CMDT
PNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PNOV and CMDT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.26%) compared to PNOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, PNOV dropped -18.51% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs 9.63% for PNOV. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PNOV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for PNOV.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for PNOV.
PNOV is categorized as Defined Outcome, while CMDT is Commodities. PNOV tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Innovator and PIMCO. Their fees differ too: 0.79% for PNOV and 0.65% for CMDT.
PNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNOV и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор