Сравнение PNIGX с MDSIX
PNIGX (BlackRock U.S. Government Bond Portfolio) and MDSIX (Integrity Short Term Government Fund) are both Government Bonds funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNIGX charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for MDSIX.
Доходность
Сравнение доходности PNIGX и MDSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PNIGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам PNIGX и MDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNIGX BlackRock U.S. Government Bond Portfolio | 0.00% | 6.68% | 0.79% | 4.11% | -13.73% | -1.36% | 6.69% | 6.88% | 0.56% | 1.94% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 1.65% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
Correlation
The correlation between PNIGX and MDSIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between PNIGX and MDSIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNIGX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск
PNIGX
MDSIX
Сравнение PNIGX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNIGX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.61 | — |
Просадки
Сравнение просадок PNIGX и MDSIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNIGX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -11.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.05% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.25% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PNIGX и MDSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNIGX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.34% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.16% | — |
Сравнение комиссий PNIGX и MDSIX
PNIGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MDSIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNIGX и MDSIX
Дивидендная доходность PNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MDSIX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.28% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
PNIGX BlackRock U.S. Government Bond Portfolio | 0.98% | 2.57% | 3.57% | 2.90% | 1.95% | 1.39% | 1.84% | 2.56% | 2.59% | 2.32% | 2.24% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
PNIGX and MDSIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PNIGX и MDSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор