PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNGAX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Value Fund (PNGAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PNGAX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Value Fund (PNGAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNGAX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.61%34.66%5.86%18.50%-6.85%14.24%4.19%19.96%-18.02%23.34%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, PNGAX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

PNGAX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.73%
1 год
23.99%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.93%
10 лет*
9.38%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с PNGAX:
PNGAX с FZAJXPNGAX с EFAPNGAX с DODFXPNGAX с FFLCPNGAX с VIVAXPNGAX с VTIPNGAX с BTMKX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий PNGAX и SIMYX

PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

PNGAX
Putnam International Value Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

PNGAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAX
Ранг доходности на риск PNGAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNGAXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.97

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.57

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.79

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

10.56

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNGAX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNGAXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.97

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.25

Корреляция

Корреляция между PNGAX и SIMYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAX и SIMYX

Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.89%2.97%3.89%2.35%1.63%5.70%1.84%3.91%4.34%1.11%2.23%1.09%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNGAX и SIMYX

Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNGAXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.78%

-32.14%

-32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-8.55%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-25.06%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.81%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-6.14%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.26%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAX и SIMYX

Putnam International Value Fund (PNGAX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNGAXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.00%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

7.43%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

12.61%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

11.33%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

12.25%

+4.79%