PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNGAX с PEIYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Value Fund (PNGAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PNGAX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Value Fund (PNGAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNGAX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNGAX
Putnam International Value Fund		4.06%34.66%5.86%18.50%-6.85%14.24%4.19%19.96%-18.02%24.09%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		1.07%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, PNGAX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у PEIYX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции PNGAX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.33% соответственно.

PNGAX

1 день
1.41%
1 месяц
-0.39%
С начала года
4.06%
6 месяцев
7.35%
1 год
25.49%
3 года*
17.84%
5 лет*
11.24%
10 лет*
9.54%

PEIYX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
1.07%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.24%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.93%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Value Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PNGAX:
PNGAX с FZAJXPNGAX с EFAPNGAX с DODFXPNGAX с FFLCPNGAX с VIVAXPNGAX с VTIPNGAX с EFAS
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий PNGAX и PEIYX

PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.

PNGAX
Putnam International Value Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PNGAX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAX
Ранг доходности на риск PNGAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNGAXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.23

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.74

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.60

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

7.10

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNGAX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEIYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNGAXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Корреляция

Корреляция между PNGAX и PEIYX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAX и PEIYX

Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности PEIYX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.85%2.97%3.89%2.35%1.63%5.70%1.84%3.91%4.34%1.11%2.23%1.09%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.23%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PNGAX и PEIYX

Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNGAXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.78%

-51.28%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-7.99%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-15.36%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-36.05%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-6.36%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAX и PEIYX

Putnam International Value Fund (PNGAX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNGAXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.24%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

8.21%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

15.47%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

14.54%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.00%

+0.04%